Ce 17 décembre, tandis que le public riait à Certains l'aiment chaud, Marilyn fit une fausse couche. Il s'ensuivit une longue période de deuil et d'abattement. Ses séances avec le Dr Kris ne lui apportaient guère de réconfort et, à l'approche de Noél, elle tomba dans une dépression qu'elle s'efforça de combattre à coups d'antidépresseurs. Elle imputait la perte de son bébé au tournage de Certains l'aiment chaud, à Arthur et à Billy Wilder. Elle se disait qu'elle n'aurait jamais fait ce film si Arthur ne l'y avait poussée. Lena Pepitone, sa bonne, trouvait son état très inquiétant.

Les spectateurs se mirent à rire dès les premières minutes et ne cessèrent plus jusqu'au moment où Joe E. Brown, découvrant que la fille qu'il veut épouser (Jack Lemmon) est un homme, hausse les épaules et lâche son célèbre : « Personne n'est parfait ! » Le public a continué à rire depuis, et Certains l'aiment chaud a réalisé à ce jour plus de 47 millions de dollars de recettes et rapporté 4,5 millions aux héritiers de Marilyn Monroe, la part la plus importante allant à Ana Strasberg, que Marilyn n'a pas connue de son vivant.

Le tournage de Certains l'aiment chaud s'acheva le 6 novembre 1958, avec vingt-neuf jours de dépassement. Marilyn ne fut pas invitée à la soirée d'adieu donnée par Billy Wilder pour les acteurs et toute l'équipe du film. Elle avait gagné la bataille. Le portrait de Sugar Kane était gravé dans le marbre, et Wilder n'y pouvait rien changer. L'amertume et l'animosité de ces semaines de travail harassant s'oublieraient avec le temps, et ne resterait que ce qu'on voyait à l'écran. Si le film tenait debout, c'était bien grâce à l'interprétation sensible et impeccable de Marilyn. On devait en avoir la preuve a contrario dans la farce bouffonne et incohérente que Wilder tourna tout de suite après sous le titre One, Two, Three (Un, deux, trois).
Elle en avait payé le prix. Elle fut admise, à bout de forces, au Cedars-Sinai Hospital. Une semaine plus tard, une ambulance la conduisit à l'aéroport (« Pour ne pas secouer le bébé ») où elle prit un avion pour rentrer à New York avec Miller.
Certains l'aiment chaud fut projeté pour la première fois en public au Village Theatre de Westwood le 17 décembre 1958*.